Correlação positiva (definição, tipos) - 5 principais exemplos

Definição de correlação positiva

Correlação positiva é a relação positiva entre duas variáveis ​​em que os movimentos das variáveis ​​estão positivamente ligados e, portanto, se uma variável sobe e a outra também sobe, e vice-versa.

Explicação

  • É o grau em que duas variáveis ​​agem de forma semelhante. Suponha que haja uma correlação positiva de digamos 1 entre duas variáveis. Então, isso significa que ambas as variáveis ​​agem exatamente da mesma maneira. Se um subir 10%, o outro também aumentará 10% e vice-versa.
  • Uma correlação de +0,5 significa que se uma variável aumentar 10%, a outra variável aumentará 5%. Portanto, isso nos dá o grau de dependência de uma variável com outra. É muito importante para prever a crise financeira e determinar os preços das ações. Vem de covariância.
  • A covariância fornece a direção da relação linear entre duas variáveis. A covariância pode assumir qualquer valor positivo e negativo.
  • Digamos que a covariância entre as variáveis ​​X e Y seja 1000, e a covariância entre as variáveis ​​M e K seja 2000. Ao ver 1000 e 2000, você pode dizer que XY e MK estão positivamente relacionados. Significa que se um sobe, outros também sobem, mas não se pode dizer que a relação entre MK é duplamente forte do que a relação entre XY. Portanto, a covariância apenas fornece a direção. A correlação é a forma padronizada de covariância, que é limitada entre +1 e -1. Ele dá direção e força.
Correlação = COV (X, Y) / (SDX) (SDY)

COV (X, Y) = Covariância entre X e Y

  • SDX = Desvio Padrão de X
  • SDY = Desvio Padrão de Y

Tipos

Existem basicamente três tipos de correlações positivas -

# 1 - Correlação forte (+1,0)

Quando uma variável se move em uma direção, então outras variáveis ​​também se movem exatamente na mesma direção no mesmo grau, então isso é forte. Ele varia de maior que “+0,8” a “+1,0”. Uma correlação de +1 indica que as variáveis ​​estão perfeitamente correlacionadas positivamente. Significa que se uma variável se mover em 10%, as outras variáveis ​​também se moverão em 10% na mesma direção. Portanto, dá força e direção.

# 2 - Correlação média (+0,5)

Quando uma variável se move em uma direção, outras variáveis ​​também se movem na mesma direção, mas seu grau não é o mesmo. Digamos que uma ação tenha aumentado 10% e outra ação 5%, então ambas as ações estão se movendo na mesma direção, mas a magnitude não é a mesma.

# 3- Baixa Correlação (+0,2)

Aqui, ambas as variáveis ​​se movem na mesma direção, mas o grau difere imensamente. Se uma variável dá um retorno de 10%, então outra pode dar um retorno de 2%. Então, vendo isso, pode-se prever que eles se moverão na mesma direção, mas o movimento é muito pequeno para ganhar com isso.

Exemplos de correlação positiva

Abaixo estão os exemplos para entender o conceito de uma maneira melhor -

Exemplo 1

Quando o preço da gasolina aumenta, a demanda por eletricidade aumenta. Assim, sempre que ocorre um aumento no preço da gasolina, verifica-se que a procura de carros elétricos aumentou, digamos que a correlação entre ambos os produtos é de +0,8

Exemplo # 2

A correlação entre ações e mercados é medida pelo Beta em Finanças. Se uma ação tem um beta de 1, isso significa que se o mercado dá em média um retorno de 10%, então a ação também dará um retorno de 10%. Portanto, ele se move exatamente como o mercado.

Se uma ação com Beta 1 for adicionada à carteira que replica o Índice de Ações, o risco da carteira permanecerá inalterado. Se uma ação com Beta 0,5 for adicionada, o risco geral da carteira será reduzido, pois a ação é menos arriscada do que o mercado. Da mesma forma, uma ação com um Beta maior que 1 aumentará o risco geral da carteira.

Exemplo # 3

Foi descoberto empiricamente que, quando o PIB de um país aumenta, a demanda por bens de luxo também aumenta. Portanto, tanto a demanda por bens de luxo quanto o PIB têm uma correlação positiva.

Exemplo # 4

O preço do título está positivamente correlacionado à taxa de cupom. Se a taxa de cupom de um título for alta, então seu preço também será alto, pois o título está dando cupons mais elevados, então o título será mais atraente no mercado e seu preço também começará a subir para ignorar o risco do vinculo.

Exemplo # 5

À medida que a exportação de um determinado país aumenta, a demanda pela moeda local no mercado de moeda internacional aumenta porque as pessoas precisarão de sua moeda local para fazer pagamentos pelos bens adquiridos em seu país. Portanto, a moeda local começa a se valorizar. Esta é uma correlação positiva entre moeda e exportações.

Correlação positiva vs correlação negativa

A correlação positiva mostra o movimento linear positivo das variáveis ​​na mesma direção. Se um estoque aumenta e outro estoque também aumenta com ele, então é uma correlação positiva. Uma correlação negativa é quando ambas as variáveis ​​atuam na direção oposta. Se um estoque aumenta e outro diminui, então eles estão mostrando correlação negativa. Correlações positivas e negativas são encontradas em muitas commodities, ações e outros instrumentos financeiros

Conclusão

A correlação positiva é uma medida muito importante que nos ajuda a estimar o grau da relação linear positiva entre duas variáveis. É a medida mais importante que está sendo usada por investidores e gestores de fundos para aumentar ou diminuir o risco de uma carteira. Isso nos ajuda a prever muitas crises financeiras de antemão. Se um determinado mercado estiver positivamente relacionado ao PIB, e se o PIB cair, pode-se prever que o mercado também cairá. Portanto, rastrear as correlações entre as variáveis ​​nos ajudará a entender o movimento de uma variável em relação a outra.

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